テクニカル分析(移動平均線)

投資をはじめたい人

移動平均線

移動平均線とは、ある一定期間の価格から平均値を計算し、折れ線グラフで表したものです。その日を含めた過去何日間(または何週間)かの価格を毎日計算するため、平均値が移動していくことから、移動平均と呼ばれます。
代表的なテクニカルチャートのひとつで、価格の傾向や流れなど、相場の方向性を見る手掛かりとなります。現状の株価や為替などの価格を表すローソク足と組み合わせて、売買のタイミングを計るときに使われます。ただし、過去何日間(または何週間)の平均を取っているので、実際の価格の動きよりも遅くなります。

よく使われる移動平均線は単純移動平均線(SMA)と呼ばれ、その他に、単純移動平均線よりも直近の価格に比重を置いた指数平滑移動平均線(EMA)や加重移動平均線(WMA)があり、この2つは単純移動平均線と比較して値動きに敏感に反応するため、売買シグナルが早く出易いのが特徴です。
※指数平滑移動平均線と加重移動平均線の違いは、直近の価格に対する比重が指数平滑移動平均線>加重移動平均線になります。

活用法

基本的な活用法

  1. ① 移動平均線が上向きなら上昇トレンド、横ばいなら方向感のないもみあい局面、下向きなら下降レンドと判断します。
  2. ② 価格が移動平均線の上側にあれば強い相場、下側にあれば弱い相場と判断します。

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線は、2~3本を組み合わせ使用することが多く、売買シグナルとして非常に有名なものに、「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」があります。ゴールデンクロス短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ突き抜けること。直近の価格傾向が上向きに転じたとみられるため買いサインとされます。デッドクロスゴールデンクロスとは逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下へ突き抜けること。直近の価格傾向が下向きに転じたとみられるため、売りサインとされる。

基本的な移動平均線の日数

日足:5日、25日、75日、100日、200日
週足:9週、13週、26週、52週
月足:6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、60ヶ月

グランビルの法則 8つの売買ポイント

買いシグナル

  • 買①移動平均線がある程度の期間下降した後で横ばい状態になるか、或いは少し上昇基調に転じた時に、株価がその移動平均線を下から上に突き抜けたとき。
  • 買②移動平均線が上昇トレンド中に、株価が移動平均線を下抜けたとき。
  • 買③株価が移動平均線よりも大きくプラスに乖離した後、株価が下落したが移動平均線まで落ちずに再度上昇したとき。
  • 買④株価が下降基調の移動平均線の下にあって、移動平均線より大きく乖離したとき。(自立反発が期待できる)

売りシグナル

  • 売⑤移動平均線がある程度の期間上昇した後で横ばい状態になるか、或いは少し下降基調に転じた時に、株価がその移動平均線を上から下に突き抜けたとき。
  • 売⑥下降トレンド中の移動平均線を株価が上抜けたとき。
  • 売⑦株価が移動平均線よりも大きくマイナスに乖離した後、株価は上昇したが移動平均線まで届かずに再度下落したとき。
  • 売⑧株価が上昇基調の移動平均線の上にあって、移動平均線より大きく乖離したとき。(自立反落する可能性がある)

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